ESTIMASI PARAMETER MODEL REGRESI NON
STASIONER DENGAN VARIABEL DEPENDEN LAG :
STUDI KASUS PADA PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA KE JEPANG TAHUN 1980 - 2000
Di Asih I Maruddani
A. Masalah
Bagaimana pembentukan model dinamis dengan
penambahan variabel dependen lag dilakukan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan pada model regresi dengan variabel dependen dan variabel
independennya non stasioner?
B. Teori
Pada bagian ini, teori di atas akan digunakan
untuk mengamati perilaku data perkembangan volume ekspor Indonesia ke Jepang
pada periode tahun 1980 – 2000. Pada kasus ini dianggap bahwa total volume
ekspor Indonesia ke Jepang (ribu ton) sebagai variabel dependen (Y) dipengaruhi
oleh kurs rupiah terhadap dollar AS, Produk Domestik Bruto Jepang atas harga
yang berlaku (yen), dan jumlah penduduk Jepang (juta jiwa), masing-masing
sebagai variabel independen (X1, X2, dan X3).
C. Metode dan Data
Regresi spurious (spurious regression) bisa
terjadi apabila suatu regresi melibatkan variabel variabel yang tidak
stasioner. Granger dan Newbold mengambil model regresi spurious sebagai
berikut. Variabel yt diregresikan pada suatu konstanta dan variabel lain, xt
memberikan persamaan regresi estimasi.
D. Hasil
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan
penambahan variabel dependen lag pada model regresi non stasioner dan tidak
berkointegrasi mengakibatkan model regresi tidak dipengaruhi oleh
variabel-variabel independen. Model hanya akan dipengaruhi oleh variabel
dependen pada periode sebelumnya.
Comments
Post a Comment